Bah en gros le proxy c'est un intermédiaire. Ici par exemple entre ton pc et le serveur étranger.
Pour accéder à certains serveurs il faut que ton adresse IP soit du même pays que le serveur (ex, le site de M6 replay, il te faut une IP française).
Quand tu es à l'étranger, tu as donc une IP étrangère, non reconnu par le serveur. Le proxy sert alors d'intermédiaire pour obtenir une IP de la bonne nationalité, reconnue par le serveur et te permettant alors d'accéder au contenu du serveur
Donc si tu veux accéder à un contenu américain, il faut trouver un proxy américain, reconnu par le serveur américain.
Idem pour tout autre pays
(Mais heureusement, y'a quand même des trucs qu'on peut voir sans passer par un proxy ^^)